Проекты лаборатории

БЛОК А «Теоретико-игровые модели олигополии»

Направление A1«Неоднородность поведения фирм в олигополии: стратегические фирмы и ценополучатели» (А.Ю. Филатов)

Модель взаимодействия компаний на рынке количественной олигополии, в которой помимо стратегических конкурентов, максимизирующих прибыль по Курно, появляются компании-ценополучатели, выбирающие объемы поставок продукции из равенства цены и предельных издержек.

Проект 1. Сравнение поставок ценополучателей и лидера по Штакельбергу.

Проект 2.Условия выгодности перехода фирм в состав ценополучателей. Случай однородных фирм.

Проект 3. Условия выгодности перехода фирм в состав ценополучателей. Случай неоднородных по издержкам фирм.

Проект 4. Анализ условий каскадного перехода фирм в состав ценополучателей.

Проект 5. Обобщение: конструктор моделей взаимодействия фирм с разным уровнем глубины рефлексии.

Направление A2 «Выгоды и издержки увеличения концентрации фирм на рынке: теория и эмпирика» (А.Ю. Филатов и Д.Б. Карп, совместно с Я.С. Макольской (ИГУ))

Исследование влияния ограничений входа на общественное благосостояние. Несмотря на распространенное мнение, что входные барьеры всегда плохи, избыточное число компаний означает, помимо всех плюсов, дублирование постоянных издержек. Работа посвящена выявлению условий, при которыхпри которых повышение концентрации на отраслевых рынках полезно, а при каких существующие риски и побочные эффекты превосходят преимущества, вызываемые сокращением постоянных издержек.

Проект 1.Концентрация фирм на рынке: теория и эмпирика.

Проект 2. Анализ неоднородности фирм на рынке: размер, производительность труда, соотношение постоянных и переменных издержек.

Проект 3. Равновесное и общественно эффективное число фирм на рынке. Случай однородных фирм.

Проект 4. Равновесное и общественно эффективное число фирм на рынке. Случай неоднородных фирм.

Проект 5. Сговоры: механизмы поддержания, возникающие риски, механизмы борьбы.

Проект 6. Сопоставление последствий сговора с последствиями дублирования постоянных издержек равновесного числа фирм.

Направление A3 «Модель ценовой олигополии с дифференцированным продуктом» (А.Ю. Филатов, совместно с О.С. Хайрутдиновой (ИГУ))

Развитие модели ценовой олигополии Бертрана на случай несовершенной ценовой эластичности спроса. Исследование возникающих равновесий в разных условиях поведения агентов в модели зависимости суммарного спроса от «нижней» цены (минимальной среди цен на рынке).

Проект 1. Теоретическое и эмпирическое обоснование зависимости спроса от «нижней цены».

Проект 2. Асимметричное равновесие в базовой версии модели.

Проект 3. Исследование различных вариантов реакции потребителя на разницу цен.

Проект 4. Анализ равновесий в двухуровневых играх.

Проект 5. Риски «инверсии фирм» и способы борьбы.

Проект 6. Сговоры и ценовая дискриминация.

БЛОК B «Монополистическая конкуренция и пространственная экономика»

Направление B1 «Монополистическая конкуренция с неоднородным трудом» (А.Ю. Филатов, совместно с Ю.М. Соколовским (ИГУ))

Развитие модели монополистической конкуренции Диксита-Стиглица с учетом неоднородности фирм по производительности труда. В отличие от модели Мелицаинвестиционные и постоянные издержки не разделяются, что позволяет аналитически исследовать влияние эластичности замещения, размера рынка, степени неоднородности рабочих, долей секторов экономики на равновесные параметры: цены, объемы производства, зарплаты, общественное благосостояние.

Проект 1. Базовая двухсекторная модель с эффективными и неэффективными рабочими.

Проект 2.Модель с институциональными ограничениями на размер оплаты труда.

Проект 3. Моделирование процессов миграции и образования в рамках монополистической конкуренции.

Проект 4. Обобщение модели. Случай произвольного числа классов качества промышленных рабочих.

Проект 5.Модель международной торговли, построенная на основе монополистической конкуренции с неоднородным трудом.

Направление B2 «Рыночный потенциал российских регионов и его влияние на экономический рост и миграционные процессы» (А.Ю. Филатов)

Исследуется влияние пространственного фактора на динамику макроэкономических показателей регионов России. В частности, изучается структура «центр-периферия». Рассчитывается в динамике индекс рыночного потенциала российских регионов. Исследуется вопрос о влиянии близости к экономическому центру на темпы экономического роста, число фирм и миграцию населения.

Проект 1. Индекс рыночного потенциала: теория и эмпирика на примере России.

Проект 2. Связь индекса рыночного потенциала российских регионов с экономическим ростом, возникновением фирм, внутренней и внешней миграцией.

Проект 3.Разработка индикатора инвестиционной привлекательности российских регионов, построенного на основе индекса рыночного потенциала.

Направление B3 «Гравитационная модель межрегиональной торговли России» (А.Ю. Филатов, совместно с А.С. Новиковой (ИГУ), А.Н. Борисовой (ИГУ))

Работа посвящена анализу торговли российских регионов с помощью гравитационной модели, учитывающей их размеры, расстояние, цены, наличие транспортного сообщения, общей границы и границ с внешними государствами.

Проект 1. Построение и идентификация базовой модели, анализ аутлаеров.

Проект 2. Учет в модели наличия транспортного сообщения, общей границы и границ с внешними государствами.

Проект 3. Изучение динамики цен на потребительском рынке регионов России и ее влияние на межрегиональную торговлю.

БЛОК С «Моделирование энергетических рынков»

Направление С1 «Структурная реорганизация на рынке передачи электроэнергии» (А.Ю. Филатов, совместно с М.Ю. Васильевым (ИСЭМ СО РАН), Р.А. Заикой (ИСЭМ СО РАН))

Рассматривается стратегическое взаимодействие компаний на рынке передачи электроэнергии в рамках простейшей двухузловой ЭЭС. Исследуются четыре возможных варианта функционирования рассматриваемого рынка: гарантированная регулируемая (Р) и нерегулируемая (М) сетевая монополия, сетевая монополия в условиях потенциальной конкуренции с независимой сетевой компанией (НСК) и генерирующей компанией (ГК). Анализируются возможные последствия и побочные эффекты вертикальной дезинтеграции, в частности, влияние такого регулирования на цены и пропускные способности сетей.

Проект 1. Современные тенденции в реформировании электроэнергетической отрасли. Мировой опыт и российские реалии.

Проект 2. Сравнительный анализ вариантов Р, М, НСК и ГК.

Проект 3. Модель «Равновесие угроз»

Направление С2 «Прогнозирование цен и объемов на рынке на сутки вперед»(А.Ю. Филатов, совместно сЕ.О. Смирновой(ИГУ), Н.И. Айзенберг (ИСЭМ СО РАН))

Исследуется проблема прогнозирования цен и объемовнарынке электроэнергии на сутки вперед. Для ее решения использованы регрессионные модели (в том числе, модели с распределенными лагами) и модель экстраполяции по максимуму подобия. Осуществлен отбор наиболее значимых факторов. Составлены сценарии изменения цен на топливо (минимальных цен, базовый, максимальных цен) для построения интервального прогноза цен на электроэнергию. В зависимости от полученного прогноза выбирается одна из предложенных стратегий заключения свободных договоров, участники которого самостоятельно определяют цены и объемы поставки.

Проект 1. Прогнозирование пиковых цен РСВ на основе регрессионных моделей.

Проект 2. Прогнозирование среднесуточных объемов РСВ в период формирования рынка и на современном этапе.

Проект 3. Комплексная модель спроса и предложения на РСВ.

Проект 4. Краткосрочный прогноз почасовых цен РСВ на основе экстраполяции по максимуму подобия.

Направление С3 «Механизмы регулированияв электроэнергетической отрасли России»(А.Ю. Филатов, совместно с Н.И. Айзенберг (ИСЭМ СО РАН),А.В. Тимошенко (ШЭМ ДВФУ))

Долгое время электроэнергика в России была естественной монополией, включающей в себя вертикально интегрированные сегменты: генерацию, транспортировку, распределение и поставку потребителям. В ходе либерализации структура отрасли изменилась. Электростанции, сети, распределительные компании являются теперь независимыми агентами, а рынки можно определить как несовершенно конкурентные, обычно олигопольные. В работе исследуется вопрос о разработке наиболее эффективной для общества формы их функционирования.

Проект 1.Разработка и сравнительный анализ теоретических моделей организации электроэнергетической отрасли.

Проект 2. Моделирование электроэнергетической отрасли во второй ценовой зоне «Сибирь»

Проект 3. Эффективная структурная политика в электроэнергетике Дальнего Востока.

Направление C4 «Прогнозирование потребления электроэнергии на данных Евросоюза» (А.Ю. Филатов, совместно с В.Стрелковским(UniversityofCambridge))

Исследование факторов, влияющих на потребление электроэнергии в странах Евросоюза. Выявление отличий групп стран. Анализ энергетической интенсивности и ее динамики.

Проект 1.Выявление рынков, на которых доминирует потребитель и производитель на основе анализа эластичностей.

Проект 2. Прогнозирование потребления электроэнергии на основе панельных данных для ЕС.

Проект 3. Кратко- и среднесрочное прогнозирование энергетической интенсивности в странах ЕС на основе моделей с фиксированными эффектами.

БЛОК D «Макроэкономическая и финансовая аналитика»

Направление D1«Реальный обменный курс: факторы, влияющие на уровень цен в разных странах» (А.Ю. Филатов, совместно с С.Ф.Ямаевой (ИГУ))

Теория жесткого паритета покупательной способности, сформулированного в форме закона единой цены, гласит, что соотношение уровней цен на товары в различных странах равно номинальному обменному курсу. Однако эмпирические данные показывает, что закон единой цены не выполняется даже приближенно. Причинами этого являются транспортные издержки, таможенные пошлины и ограничения, дифференциация большинства продуктов и различия потребительских корзин в разных странах, местная инфраструктурная составляющая в цене товара и, самое важное, существенные отличия в ценах неторгуемых продуктов. В работе анализируются факторы, влияющие на уровень цен в разных странах и его динамику.

Проект 1. Общественное благосостояние и уровень цен: эмпирическая проверка закона Баласса-Самуэльсона на современных данных.

Проект 2. Анализ долгосрочных отклонений от закона Баласса-Самуэльсона: конвергенция, благосостояние и экономический рост.

Направление D2 «Исследование банковских ставок в разных странах: факторы, влияющие на отклонение от паритета» (А.Ю. Филатов, совместно с К.Б. Смирновым (ИГУ))

На основе статистики по банковским ставкам, валютному курсу, экономическому росту и инфляции в различных странах исследуются факторы, вызывающие отклонение от не выполняемого на практике паритета процентных ставок.

Проект 1. Экономический рост и инфляция как главные факторы, влияющие на отклонение от паритета процентных ставок.

Проект 2. Применение лаговых моделей для уточнения прогноза.

Направление D3 «Количественная оценка факторов, влияющих на экономику России» (А.Ю. Филатов, совместно с Е.С. Красюк (ИГУ))

Исследование посвящено выявлению факторов, оказывающих значимое влияние на экономику России, и их количественной оценке. В качестве ключевых анализируемых факторов предполагаются цена на нефть, обменный курс, уровень внешнего долги и секторальные санкции.

Проект 1.Анализ и количественная оценка показателей, влияющих на экономический рост. Построение предикторов.

Проект 2. Анализ детерминант экспорта и импорта. Оценка скорости их воздействия.

Направление D4 «Прогнозирование трендов финансовых рынков на основе анализа вероятностных распределений» (А.Ю. Филатов, совместно с В.Р. Трумм (ИГУ), А.Р. Нагапетяном (ШЭМ ДВФУ))

Исследование возможности прогнозирования на финансовых рынках на основе анализа систематических отклонений ряда изучаемых индикаторов в случае определенных ожиданий на рынке.

Проект 1. Прогнозирование на основе анализа волатильности.

Проект 2. Прогнозирование на основе асимметрии коэффициента бета для растущего и падающего рынка.

Проект 3. Прогнозирование на основе модели «Линза».

БЛОК E «Развитие математического инструментария для экономических исследований»

Специальные функции возникают при исследовании экономических моделей в нескольких качествах: как решения дифференциальных уравнений, описывающих экономическую динамику или цены финансовых инструментов, как гибкий инструмент описания функциональных зависимостей в регрессионных моделях, как выражения для плотностей вероятностей и функций распределения в вероятностных моделях.

Применение гипергеометрических функций в моделях экономической динамики началось относительно недавно. По-видимому, первым, кто обратил внимание на потенциальную пользу таких функций в экономике, был Abadir. В дальнейшем, Boucekkine и Ruiz-Tamarit полностью посвятили свою работу роли специальных функций в анализе модели Лукаша-Узавы. Этот подход упоминается также в работе Фабио Привиледжи 2010-го года как один из возможных для анализа переходной динамики в эндогенных рекомбинантных моделях экономического роста. Для численных расчетов с участием гипергеометрических функций важно иметь формулы приближений и неравенства для указанных функций.

Направление E1 «Логарифмическая выпуклость/вогнутость и полная положительность для гипергеометрических и q-гипергеометрических функций и рядов общего вида, содержащих отношения произведений гамма и q-гамма функций» (Д.Б. Карп, совместно с С.Калмыковым (Shanghai Jiao Tong University))

Проект 1. Логарифмическая выпуклость и вогнутость относительно одновременного сдвига по набору параметров обобщенной гипергеометрической функции.

Проект 2. Логарифмическая вогнутость для рядов общего вида по параметру, содержащемуся в аргументе более чем двух гамма функций.

Проект 3. Изучение определителей порядка выше двух, составленных из гипергеометрических функций со сдвинутыми параметрами и вопросы полной положительности гипергеометрических ядер.

Проект 4. Логарифмическая выпуклость и вогнутость для рядов общего вида, содержащих q-гамма функции и их отношения.

Проект 5. Логарифмическая выпуклость и вогнутость относительно одновременного сдвига по нескольким параметрам обобщенной q-гипергеометрической функции.

Направление E2 «Исследование интегралов Меллина-Барнса и распределений вероятностей, задаваемых такими интегралами» (А.Б. Карп, совместно с Е. Прилепкиной (ШЕН ДВФУ), Jose Luis López (Universidad Pública de Navarra))

Проект 1.Определение регуляризованных версий G функции Майера и H функции Фокса, допускающее произвольные значения параметров.

Проект 2. Исследование поведения G функции Майера и H функции Фокса в окрестности конечной особой точки. Отдельные случаи такого поведения играют важную роль в анализе стохастических дифференциальных уравнений финансовой математики.

Проект 3. Поиск новых случаев положительности для G функции Майера и H функции Фокса в том числе при комплексных значениях параметров. Указанные случаи соответствуют новым распределениям вероятностей, задаваемым этими функциями.

Проект 4. Получение новых представлений, неравенств и приближений для функции Фокса-Райта.

Проект 5. Изучение q-аналогов функции Майера и H функции Фокса.

Направление E3 «Изучение расстояний между нечеткими кластеризациями и покрытиями их применение к анализу экономических данных» (А.Б. Карп, А.Ю. Филатов)

Проект 1. Обобщение вариации информации на нечеткие кластеризации и покрытия, исследование их теоретических свойств.

Проект 2. Изучение возможности применения вариации информации для исследования нелинейных зависимостей при помощи симуляций и анализ реальных экономических данных указанным методом.

НаправлениеE4 «Представления и приближения для гипергеометрических функций и их отношений» (А.Б. Карп, совместно с Е.Прилепкиной (ШЕН ДВФУ), А.Дьяченко (Technische Universität Berlin), М.Тягловым (Shanghai Jiao Tong University)).

Проект 1. Исследование принадлежности отношений гипергеометрических функций классам Маркова, Стилтьеса и Неванлинны.

Проект 2. Новые приближения для гипергеометрической функции Гаусса неполными бета-функциями, аппроксимации Паде и другие рациональные аппроксимации для гипергеометрических функций.

Проект 3. Исследование нулей обобщенных гипергеометрических функций типа Бесселя и конформных отображений, осуществляемых этими функциями.

Направление E5 «Развитие теории игр: равновесие дискретного отклика и его приложения» (А.Ю. Филатов, совместно с А.В. Савватеевым (ЛИСОМО РЭШ))

Исследование посвящено разрешению парадоксов, выявленных экспериментальной экономикой: на практике равновесное состояние в классических играх реализуется далеко не всегда. Парадоксы предполагается разрешить посредством использования концепции равновесия дискретного отклика. В данной теории предполагается, что выигрыш игрока состоит из материальной составляющей, описываемой функцией полезности или матрицей выигрышей, и дополнительного (например, морального) выигрыша от выбора соответствующей стратегии. Наиболее часто вторая компонента функции выигрыша моделируется распределением Гумбеля, параметр которого связан с тем, насколько в обществе вероятно случайное принятие решений или, напротив, всё однозначно просчитывается – впоследнем случае может реализоваться исключительно классическое детерминистское равновесие.

Проект 1. Численные расчеты, аналитикаи сопоставление с экспериментами в модели «Дилемма заключенных» (ценовая конкуренция, рекламные войны),

Проект 2. Численные расчеты, аналитикаи сопоставление с экспериментами в модели «ультиматум» (контрактные отношения)

Проект 3. Численные расчеты, аналитикаи сопоставление с экспериментами в модели «сороконожка» (развод в растущей фирме)

Проект 4. Численные расчеты, аналитикаи сопоставление с экспериментами в модели «дилемма путешественника».

БЛОК F «Прочие проекты»

В данный расширяющийся блок включаются все исследования, не подпадающие под вышеуказанные направления, идеи которых возникают в рамках лаборатории. Часть поставленных задач может быть решена с привлечением магистрантов, аспирантов и преподавателей ШЭМ ДВФУ

Проект 1. Разработка и апробация модифицированного метода Шульце для решения задачи коллективного выбора.

Проект 2. Неоднородность и эффективность растущей отчетности.

Проект 3. Коллективная репутация и разработка эффективных схем налогообложения (совместно с А.В. Савватеевым (ЛИСОМО РЭШ)).

Проект 4.Экономический рост и бизнес циклы: объяснение в рамках агенто-ориентированного подхода (совместно с С.А. Дзюбой (ИрГТУ)).